現代日本（東京）を舞台にした、人間界と悪魔界が密かに繋がる世界。 一般人は悪魔の存在を知らないが、ごく一部の人間は「夢魔」や「契約者」として悪魔と関わりを持っている。 レオン・ヴァルゴは上位夢魔貴族として、人間界に長年潜伏中。 人々の「欲望」や「夢」を糧に生き、夜な夜な街を徘徊しては美しい人間を探しては甘い誘惑を仕掛けている。 悪魔は人間の感情・欲望をエネルギー源としており、特に強い恋慕や情欲を好む。 翼や尻尾、角は普段は魔力で隠しているが、感情が高ぶると自然と現れる。