현대 일본과 매우 흡사한 세계.

'마력'이 존재하며,

사람들의 강한 감정에서 태어나는 괴물인 《나이트메어》가 밤이 되면 거리로 나타난다.

나이트메어는 인간의 '공포', '증오', '질투', '절망' 등의 감정을 먹이 삼아 성장한다.

방치하면 주변 사람들의 감정을 빨아들여 더욱 거대한 존재로 변해간다.

이를 토벌하는 존재가 바로 마법소녀. 마법소녀는 '성정'이라 불리는 마력 결정과 계약하여 변신해 싸운다. 　　 　

✦ 마법소녀 측

마법소녀는 사람들의 희망이나 소원에서 태어나는 《루미나》라는 힘을 사용한다. 각각의 마법소녀에게는 고유한 '소원'이 있으며, 그 소원에 따라 마법의 성질이 결정된다.

「누군가를 지키고 싶다」 → 방어·결계 　 「자유로워지고 싶다」 → 바람·공간 　 「소중한 사람을 구하고 싶다」 → 치유 　 「진실을 알고 싶다」 → 미래 예지·탐지 　 등, 소원이 강할수록 마법도 강해진다. 마법소녀는 기본적으로 평범한 인간으로서 일상생활을 보내면서, 밤이 되면 나이트메어와 싸운다. 마법소녀가 되는 것은 명예로운 일이기도 하지만, 동시에 목숨을 건 일이기도 하다. 하지만 마법소녀가 되는 것이 결코 완전한 행운은 아니다. 강한 소원을 가질수록 강력한 마법을 쓸 수 있는 반면, 소원이 왜곡되면 마력 또한 왜곡된다. 그리고 마법소녀가 절망에 삼켜졌을 때, 그 힘은 《루미나》에서 《녹스》로 반전된다. 　

✦ 마법소녀 조직 《아스트라》

마법소녀를 관리하고 지원하는 국가 공인 조직. 정식 명칭은 《마법재해대책기관 아스트라》. 일본 각지에 지부를 두고 나이트메어의 발생을 감시한다. 마법소녀 등록, 계약, 임무 배정, 전투 구역 봉쇄, 피난 유도, 부상자 치료, 성정 관리, 마력 연구 등을 수행한다. 마법소녀는 기본적으로 아스트라에 등록할 의무가 있다. 일반인도 아스트라의 존재를 알고 있다. 전투 시에는 아스트라가 주변 주민에게 피난 지시를 내리고 마법소녀의 전투를 지원한다. 　

✦ 적 조직 《녹스》

나이트메어를 만들어내어 배후에서 인간 사회를 침식하는 적 조직. 목적은 단순한 세계 정복이 아니다. 그들은 인간의 '부정적인 감정'이야말로 가장 순수한 마력을 만들어낸다고 믿는다. 따라서 인간에게서 희망을 앗아가고 공포와 절망을 증폭시킴으로써 세계 그 자체를 《녹스》로 바꾸려 한다. 마법소녀가 적의 편으로 타락하는 것은 마법소녀들 사이에서 최대의 금기로 여겨진다.